【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略

最近打合約一直虧錢，我仔細思考了一翻，最後的結論就是我是個只會做多的傻子，使用網格交易明明可以「做空」，但我還是選擇做多。

所以，我想和大家分享一下，我的交易心得和網格交易的操作，以及我常用的交易策略，以下內容將以幣安交易所為例。

網格交易是什麼?

很高興看到你對「網格交易」感興趣！這是一種量化交易策略，通過程式自動執行低買高賣，從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法。它很適合新手，因為不需要盯盤且易於操作。

低買高賣聽起來很簡單，但實際上在低谷時買進需要相當的勇氣，而在市場高峰時抛出手中的股票則需要更多的智慧。但如果有程式在幫你執行這些交易，那不就是很完美嗎？這就是「網格交易」。

我知道很多人都夢想成為少年股神，在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。但多數投資者都有這樣的氣勢，卻沒有這樣的能力。網格交易可以幫助我們避免人性的缺點，自動執行買低賣高的交易策略，而且交易時不會手抖，因為那不是它的錢。😈

我們假設一個情境，有一支我們十份看好標的，此時的價格為 100 塊，可是不久的時間，它跌至 80 塊甚至 70 塊，你可能會有點懷疑自己。

雖然我們理想知道，如果它是一支好股票或是淺力十足的比特幣，逢低就應該要加碼，來降低持有成本。建議你一邊唱梁靜茹的勇氣一邊下單，不然使用「網格交易」。

除了自動化交易，投資還需要基本面和技術面的支撐。在設定簡單的策略後，網格交易可以自動賺取價差，不用再盯盤，更不會錯過交易的機會。但要記得，最好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大」，一定要保護本金，就像巴菲特的投資守則：「第一條規則：永遠不要虧錢。第二條規則：永遠別忘記第一條規則。」

所以就算是網格交易、量化交易，我們還是要做好風險管理喔!

那它是怎麼操作的呢?

網格交易如何運作? 原理是什麼?

「網格交易是量化交易的一種策略，通過自動執行低買高賣，從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供

以比特幣為例，當幣價下跌的時候，幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣，又當幣價上升的時候，網格機器人就會自動賣出。

網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」；如果是「合約網格」的話，可以選擇「做多」、「做空」，當幣價看漲的時候，入場做多，又當幣價看跌的時候，就可以入場「做空」，所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利，但前題是您要選對邊。

幣安網格運作原理

接下來對網格運作做一簡易的介紹，使用網格交易時，一開倉幣安網格機器人會依你的「網格數」在「價格範圍」內做切割。

假設你價格範圍為 10-100 ，網格數為 3 的話，就會建立 3 個單，價格分別為 10、55、100，如果網格數為 10 的話，就是 10 個單，價格為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

如果這時候開倉，並且幣價為 55 ，而且我們打算做多的話，在 55 價格以下的單，就會是買單，而 55 塊以上就是賣單，理由很簡單，因為我們選擇「做多」，做多的話，就是低買高賣。

反之，做空呢，在 55 以下的單就是賣單，以上就為買單了，所以做空就是高買低賣，只是透過網格程式，來達成自動化交易、不用盯盤的目的。

比較特別的是「中性網格」，中性網格是一種「反向交易」，也就是說，現在現在漲的話，它就會做空，反之，在跌的時候，就做多，不知為何勝率蠻高的。

▼ 在策略交易的 策略池 中，運行一年以上的都是做中性的。

開倉來看看

了解網格運作原理了，我們使用真實的錢來開倉看看，下面是以 NEAR/ USDT 的網格交易。

所以當價格到了我希望的 19.25 的時候，就會自動開倉。由於是做空，所以是高買低賣，系統會在 19.25 以下的單都為「賣單」，而在價格以上的話，為買單。

最終價格突破我的止損價格 19.351 ，所以最終損虧了 13.57 USDT ，在下面都看得到，也許您會覺得奇怪，為何我的開倉價格離止損這麼近。

我們來看一下兩種情況，第一種假設開倉價格在價格範圍中間的位置，這時候，程式將把一半左右的資金買入倉位，另外一半則是要等到價格變化的時候，用來購買另一半的倉位。

如果我們起始保證金為 1000 USDT 的話，那開倉後，大概有 500 U 用在建倉位，另一半就是空閒資金，假設我們做多的話，價格接下來往上走，那系統就會慢慢買出倉位獲得更多資金。如果價格下跌的話，資金就會購入更多的倉位，直到滿倉，也就是使用完你的資金。

第二種情況，開倉接近在價格範圍，那這樣就可能會是直接接近滿倉的狀況，或是更多空閒資金。

所以我們還是可以依情況，選擇使用哪一種方式。

網格交易優缺點

1️⃣  資金使用率差

假設我們用打算用 100 萬美金來買比特幣，你說太多錢嗎? 反正說說而已又不是真的要買，剛好 100 是個比較容易說明的數字而已。

如果是購買現貨 100 萬美金全買的話，那資金就會用光光，也就是使用率 100 %，但是網格交易的話，購買價格有「上限」和「下限」。

這時候，網格交易就會保留一點資金，等待行情下跌的時候做為加碼使用。

以幣安交易所為例，假設準備了 2000 USDT做交易的話，槓桿為 10 倍，所以保證金只要 200 USDT。

開倉後，資金真實的使用只有 116.93 USDT ，大概只有 6 成左右；簡單來說，這就是閒置的資金，你可以說這是缺點，其實這就是網格交易的特性。

2️⃣ 在震盪行情中賺錢

網格交易可以賺取兩種收益：

想像成「房地產」，將購入的房子出租，之後每個月可以收取租金，也可以等到房價漲的時候，再賣出就可以賺兩手。

其中風險就是價格快速的往單邊移動，例如價格快速下跌 50 % ，那網格利潤就無法保護到你的資產，因為它沒有足夠的「時間」產生網格利潤。

所以如果是緩緩下降的話，網格交易就有機會來平滑你的損失。

這裡我們用個例子來說明，例如說大叔用一百萬買了比特幣現貨，又買了一百萬的比特幣網格交易，我他x的有錢，有夢真好。

假設比特幣買的時候是 100 塊，買完隔天漲到 200 塊，如果是現貨交易的話， 100 萬就變 200 萬，賺 1 倍。

但是網格交易可能只有 150 萬，賺 0.5 倍，因為漲太快所以無法賺到「網格利潤」，加上網格策略在上漲時候，會將倉位陸續賣出，所以收益其實沒有「Buy & Hold」好。

假設又過一天，比特幣又跌到 100 塊，所以現貨又回到 100 萬，網格也是 100 萬，但是由於自動地買高賣低，所以產生了「網格利潤」，可能有 10 萬，所以就算是價格沒漲，還是有收益落 入我們的口袋。

再過一天，世界末日來了，比特幣剩 1 塊，現貨價值也剩 1 萬，網格也是 1 萬，但是中間有網格利潤，多少拿一點回來。

簡單來說，使用網格交易有助於我們減少行情的風險，但同時也降低我們大賺的機會。所以網格交易的重點在於「時間」，它需要有足夠的時間來執行網格，在震盪行情來創造收益，所以網格基本上適合長線的交易策略。

在幣安的策略池中，你可以看到前幾名的略，運行時間都很久，最高有到 1800% 也就是 18 倍以上。反之你要選到一個標地，在 156 天上漲 1800% 才能打贏網格的收益，其實並不簡單。

小結：

使用網格的交易風險

雖然網格交易並不難，學會後，是不是就掌握了賺錢的密碼呢? 事實上，大叔在一些群組上發現，還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。

所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。

特別是這幾點 –

其實，網格交易也有不適合的情況，例如快速的直上或是直下的局面，都不適合使用網格交易，聰明如你，一定想到那我只要把上限和下限放遠一點就好了。

理論上是可行的，例如：天地單，只是你的上限和下限越遠，你需要網格數量越多，這表示你需要大量保證金；其實並不適合「小資金」或是想要「快速翻倍」的朋友。

最適合新手的量化交易策略

不過，就算是這樣，它還是最適合新手的量化交易策略，因為「就算看錯方向，也不一定會虧錢」。

網格交易的利潤有 2 類 –

所以總利潤可以這樣看 –

總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤

如果看錯方向的話，那價差利潤將為負的，但是因為我們還有「網格的利潤」，只要網格利潤 > 價差利潤的話，其實不一定會虧錢。

以下面的 ZIL 為例，運行了 1 天又 4 小時左右，結果回到我的停損，最終這張單因為有完成 777 次的交易，最後還是有小賺 184 USDT ；之後大叔再買回來，這次有運行完成獲益近 300 USDT。

所以如果你的網格設定適當，加上運行的時間夠久，有足夠的網格利潤，那基本上這就是一張不會虧錢的網格單，而且不用一直看盤，讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友，因為它有這些特點 –

網格交易教學 | 技巧 & 參數設定 | 以幣安為例

幣安網格交易的介面簡介：

▼ 等差網格

▼ 等比網格

Step1. 進入網格交易頁面

首先進入幣安首頁，然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」，大叔習慣用合約，所以我選合約網格。

現貨網格就是使用現貨來做網格交易，而合約則是像是「期貨」，是一種買賣之間的合約。

如果你還不清楚現貨和合約的差別的話，網格現貨和網格合約比較：

Step2. 選擇交易項目

在頁面左側找到貨幣項目種類，有分成永續和交割，交割有時間限制，永續沒有。

所以一般我都交易永續。

Step3. 網格設定

網格的設定方式有 2 個，一鍵創建的話，系統會幫我們算好價格範圍，設定上比較快速。手動創建的話，設定的項目比較多，我們需要對網格有更多的理解。

Step4. 點擊創建

完成後，可以在下方找到「運行中」。

怎麼設定網格參數

接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數，來提高我們賺錢的機率。

1.網格數量怎麼設定?

網格數量一直是網友最好奇的問題，我們希望它在我們睡覺的時候，也可以一直自動買賣，躺著賺錢。

但是網格越多越好嗎? 其實並不是，太多的話，保障金的需求太高，但是太少的話，配對的機會就會降低。

我們將盈虧做成簡單的公式來看 –

總盈利 = 匹配盈虧 X 匹配次數

例如說，看一下上圖總配對利潤為 43.92 USDT，而總交易次數為 133 次。所以為了利潤最大化，當然希望匹配盈虧越高、匹配次數越多。假設每天網格幫我賺個幾百塊，買便當的時候就可以大聲跟老闆說「加 2 顆滷蛋」，但問題是老闆可能沒有蛋。

所以網格數量，你應該分為 3 個方面來討論：

在文章中優缺點的段落中提到，網格更適合用在長線的交易上，所以在設定的時候，我建議要確保有夠足的運行時間。

運行時間 > 匹配次數 = 匹配盈虧

在設定的時候，網格數量不是我的重點，價格上限和下限才是。如果我們要提高網格交易的效率，決定價格的上限和下限才是重點，第 2 步才是設定網格數量。

所以價格上限和下限，我是以「1 天」做為單位來設定，確保策略可以多活幾天。

決定價格後，才是視手上的現金來決定網格的數量，數量越高匹配的機率越高，但數量越高保證金的需求就越高。

所以某種意義上，是口袋深度決定賺錢的速度 🤣，目前這樣的策略到第 10 天，運行 9 天 8 小時，總盈利為 113.62 USDT ，而每格利潤為 0.46% ，提供給大家來參考。

手續費

每次交易都會產生「手續費」，這就是交易所賴以為生的資金來源，所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費，如果是合約的話，參考合約的手續費。

更多手續費用的內容，可以參考 【幣安手續費怎麼計算】 。

2. 做空、做多還是要做中間

網格的特性是「低買高賣」，以價值投資來說這是一件好事，越低我就越買。但是行情來的時候，網格交易就不適合，因為我們會慢慢出清倉位，賺不到大波動。

但是我喜歡拿網格來做空，做空下跌我會慢慢轉手現金，等待反轉做多。

中性網格的特性是在下跌的時候做多，上漲的時候做空，以幣安策略池來看，中性網格可以執行非常長的時間，因為它不會占到多大的資金，其實大家可以用最低資金放一陣子看看。

幣安免手續費

目前幣安有提供免手續費的活動 –

對手續費有更多問題的話，可以參考文章 –

▼ 網格收益參考對照表，和幣安真實交易有落差，僅為參考使用。

▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 – 幣安連結)

2️⃣ 匹配次數

為了提高配對率和匹配次數，那重點在於「選幣」-

由幣安的 U 本位合約中，可以用成交量來排序，大叔一般只做第一頁的幣種，因為交易量夠，有交易量才有漲勢。

以 BTC 為例，每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 – 0.3 左右，所以如果做 BTC 的話，大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右，這樣有機會在每個小時配對成功 1 – 2 次。

再以 LUNA 為例，每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 – 0.7 左右，那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右，來提高利潤。( 目前 LUNA 已消失~)

來總結一下 –

幣安網格交易教學 – 網格交易策略 30 天從虧轉盈的簡易法則

以下為大叔個人交易心得，交易本來就有輸有贏，而且多數需要「先輸後贏」，它不一定適用每個人，至少對大叔是一個有效的網格交易策略，如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話，請不要錯過下面的內容喔!

從打合約開始到 3 月中，真的是輸到脫褲，直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢，經過 30 天的練習並確認「交易策略」，不但把先前輸的錢贏回來，還小賺一點。

▼ 最近 30 天的盈虧分析，勝率為 63.33% ，盈虧比為 2.59

交易策略和 3 個減法法則

如果用一句話來說明交易策略的話 –

賠少贏多，擁抱風險，享受獲利

看過我的網格合約歷史，就可以知道我是「輸的多、贏的少，賠的小、賺的多」。

所以第一個減法法則就是 –

1️⃣  減少大賠的機會 – 設停損

不會大賠才有機會大賺，為了不被市場打敗，看錯認賠是交易最大的課題，很多人賠錢砍不下手，最後輸到要剁手。

對市場最大的尊重就是「承認自己錯了，認賠出場。」

在下單的時候，一定要設定「停損點」，才不會虧錢的時候，砍不下手，大叔選擇「入場前，就決定出場點。」

所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點，說個小故事 – 「煤礦坑裡的金絲雀」

從前礦工上工都要帶一隻金絲雀，科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感，當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時，就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。

所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息，「一聽到金絲雀的叫聲，先逃再說」，保住性命再來思考發生了什麼問題。

在無法預測的市場，我們也需要一隻金絲雀，而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。

▼ 在下單前，請先輸入你的金絲雀

2️⃣  減少下單的次數 – 看日線

有一次我和同學聊天，聊到他想要靠交易來過生活，但是前提是每天都要「穩定獲利」，於是我又問他，具體說明什麼是穩定獲利?

「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊，可以支持生活，不用再上班。」

穩定獲利聽起來好像也沒很難，這世界上有很多人是靠做交易賺大錢，靠交易過日子，所以穩定獲利應該是有可能的；但大叔可不這樣覺得，因為穩定獲利太不科學。

以比特幣為例，2021 年比特幣漲了 60 % ，假設 365 天我們每天都買多，你一定是勝率大於 50 %，但是穩定獲利是指每天你都買對方向，預測今天會漲還是跌，才有可能「每天都賺幾千塊」。

如果這麼準，那你每天應該也不只賺這點錢，所以「穩定獲利」現實一點來討論的話，應該是避免「大跌」的日子，只做「小賠大賺」的時機點，來確保長期獲利。

大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場，有日線的支撐才會考慮進場做多，如果運氣好的話，它可以漲回幾天前的點，或是更高的價格位置。

簡單來說，我等日線跌完了才進場，最低點就是我的停損點，也許我會錯過大反彈的點，但大跌的機會就會少很多。

所以算下來，真正可以下單的時機點並不多，總結來說 –

3️⃣  減少輸錢的焦慮 – 計算最大虧損

剛開始玩合約的時候，就會睡不好，怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。

大叔也爆倉過 2 次，半夜都會醒來看一下，睡不好又無法專心工作，其實這表示你不是在投資，而是在賭博。

人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心，但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話，那就不會這麼害怕了，所以這就是你必須學會計算最大虧損，讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。

那最大虧損怎麼算呢?

Step.1 決定停損點 – 找到日線等級的支撐點

Step.2 決定入場價格

入場價格是依個人的風險承受能力來決定，我們先看一下最大虧損怎麼算，就可以大概知道入場價格為何 –

最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 – 停損價格 ) / 入場價格

假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話，算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ，但還要加上手續費用，所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話，由於使用資金較少，所以最大虧損只有一半多一點。

如果覺得最大虧損太高的話，入場價格就要再設定低一點，但越低越不容易買到。

如果這是你可以承受的風險的話，那晚上你應該可以睡得不錯，假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話，一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同，請量力而為。

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