最近打合約一直虧錢,我仔細思考了一翻,最後的結論就是我是個只會做多的傻子,使用網格交易明明可以「做空」,但我還是選擇做多。
所以,我想和大家分享一下,我的交易心得和網格交易的操作,以及我常用的交易策略,以下內容將以幣安交易所為例。
網格交易是什麼?
很高興看到你對「網格交易」感興趣!這是一種量化交易策略,通過程式自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法。它很適合新手,因為不需要盯盤且易於操作。
低買高賣聽起來很簡單,但實際上在低谷時買進需要相當的勇氣,而在市場高峰時抛出手中的股票則需要更多的智慧。但如果有程式在幫你執行這些交易,那不就是很完美嗎?這就是「網格交易」。
我知道很多人都夢想成為少年股神,在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。但多數投資者都有這樣的氣勢,卻沒有這樣的能力。網格交易可以幫助我們避免人性的缺點,自動執行買低賣高的交易策略,而且交易時不會手抖,因為那不是它的錢。😈
我們假設一個情境,有一支我們十份看好標的,此時的價格為 100 塊,可是不久的時間,它跌至 80 塊甚至 70 塊,你可能會有點懷疑自己。
雖然我們理想知道,如果它是一支好股票或是淺力十足的比特幣,逢低就應該要加碼,來降低持有成本。建議你一邊唱梁靜茹的勇氣一邊下單,不然使用「網格交易」。
除了自動化交易,投資還需要基本面和技術面的支撐。在設定簡單的策略後,網格交易可以自動賺取價差,不用再盯盤,更不會錯過交易的機會。但要記得,最好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大」,一定要保護本金,就像巴菲特的投資守則:「第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠別忘記第一條規則。」
所以就算是網格交易、量化交易,我們還是要做好風險管理喔!

那它是怎麼操作的呢?
網格交易如何運作? 原理是什麼?
「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供
以比特幣為例,當幣價下跌的時候,幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣,又當幣價上升的時候,網格機器人就會自動賣出。
網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」;如果是「合約網格」的話,可以選擇「做多」、「做空」,當幣價看漲的時候,入場做多,又當幣價看跌的時候,就可以入場「做空」,所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利,但前題是您要選對邊。

幣安網格運作原理
接下來對網格運作做一簡易的介紹,使用網格交易時,一開倉幣安網格機器人會依你的「網格數」在「價格範圍」內做切割。
假設你價格範圍為 10-100 ,網格數為 3 的話,就會建立 3 個單,價格分別為 10、55、100,如果網格數為 10 的話,就是 10 個單,價格為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。
如果這時候開倉,並且幣價為 55 ,而且我們打算做多的話,在 55 價格以下的單,就會是買單,而 55 塊以上就是賣單,理由很簡單,因為我們選擇「做多」,做多的話,就是低買高賣。
反之,做空呢,在 55 以下的單就是賣單,以上就為買單了,所以做空就是高買低賣,只是透過網格程式,來達成自動化交易、不用盯盤的目的。
比較特別的是「中性網格」,中性網格是一種「反向交易」,也就是說,現在現在漲的話,它就會做空,反之,在跌的時候,就做多,不知為何勝率蠻高的。
▼ 在策略交易的 策略池 中,運行一年以上的都是做中性的。

開倉來看看
了解網格運作原理了,我們使用真實的錢來開倉看看,下面是以 NEAR/ USDT 的網格交易。
所以當價格到了我希望的 19.25 的時候,就會自動開倉。由於是做空,所以是高買低賣,系統會在 19.25 以下的單都為「賣單」,而在價格以上的話,為買單。
最終價格突破我的止損價格 19.351 ,所以最終損虧了 13.57 USDT ,在下面都看得到,也許您會覺得奇怪,為何我的開倉價格離止損這麼近。

我們來看一下兩種情況,第一種假設開倉價格在價格範圍中間的位置,這時候,程式將把一半左右的資金買入倉位,另外一半則是要等到價格變化的時候,用來購買另一半的倉位。
如果我們起始保證金為 1000 USDT 的話,那開倉後,大概有 500 U 用在建倉位,另一半就是空閒資金,假設我們做多的話,價格接下來往上走,那系統就會慢慢買出倉位獲得更多資金。如果價格下跌的話,資金就會購入更多的倉位,直到滿倉,也就是使用完你的資金。
第二種情況,開倉接近在價格範圍,那這樣就可能會是直接接近滿倉的狀況,或是更多空閒資金。
所以我們還是可以依情況,選擇使用哪一種方式。

網格交易優缺點
1️⃣ 資金使用率差
假設我們用打算用 100 萬美金來買比特幣,你說太多錢嗎? 反正說說而已又不是真的要買,剛好 100 是個比較容易說明的數字而已。
如果是購買現貨 100 萬美金全買的話,那資金就會用光光,也就是使用率 100 %,但是網格交易的話,購買價格有「上限」和「下限」。
這時候,網格交易就會保留一點資金,等待行情下跌的時候做為加碼使用。
以幣安交易所為例,假設準備了 2000 USDT做交易的話,槓桿為 10 倍,所以保證金只要 200 USDT。
開倉後,資金真實的使用只有 116.93 USDT ,大概只有 6 成左右;簡單來說,這就是閒置的資金,你可以說這是缺點,其實這就是網格交易的特性。

2️⃣ 在震盪行情中賺錢
網格交易可以賺取兩種收益:
想像成「房地產」,將購入的房子出租,之後每個月可以收取租金,也可以等到房價漲的時候,再賣出就可以賺兩手。
其中風險就是價格快速的往單邊移動,例如價格快速下跌 50 % ,那網格利潤就無法保護到你的資產,因為它沒有足夠的「時間」產生網格利潤。
所以如果是緩緩下降的話,網格交易就有機會來平滑你的損失。
現貨 | 網格交易 | ||
---|---|---|---|
行情漲 | 大賺 | 小賺 | |
震盪 | 沒賺 | 小賺 | |
行情跌 | 大賠 | 小賠 | |
這裡我們用個例子來說明,例如說大叔用一百萬買了比特幣現貨,又買了一百萬的比特幣網格交易,我他x的有錢,有夢真好。
假設比特幣買的時候是 100 塊,買完隔天漲到 200 塊,如果是現貨交易的話, 100 萬就變 200 萬,賺 1 倍。
但是網格交易可能只有 150 萬,賺 0.5 倍,因為漲太快所以無法賺到「網格利潤」,加上網格策略在上漲時候,會將倉位陸續賣出,所以收益其實沒有「Buy & Hold」好。
假設又過一天,比特幣又跌到 100 塊,所以現貨又回到 100 萬,網格也是 100 萬,但是由於自動地買高賣低,所以產生了「網格利潤」,可能有 10 萬,所以就算是價格沒漲,還是有收益落 入我們的口袋。
再過一天,世界末日來了,比特幣剩 1 塊,現貨價值也剩 1 萬,網格也是 1 萬,但是中間有網格利潤,多少拿一點回來。
簡單來說,使用網格交易有助於我們減少行情的風險,但同時也降低我們大賺的機會。所以網格交易的重點在於「時間」,它需要有足夠的時間來執行網格,在震盪行情來創造收益,所以網格基本上適合長線的交易策略。
在幣安的策略池中,你可以看到前幾名的略,運行時間都很久,最高有到 1800% 也就是 18 倍以上。反之你要選到一個標地,在 156 天上漲 1800% 才能打贏網格的收益,其實並不簡單。

小結:
網格交易 | 優點 | 網格 |
---|---|---|
程式自動交易不用盯盤 | 資金使用效率較差 | |
風險上較為安全 | 大漲的時候,結果滿手資金 | |
同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」 | 無法調整倉位 | |
操作容易,適合新手 | 無法加碼 | |
適合震盪行情 | ||
需要時間創造收益 |
使用網格的交易風險
雖然網格交易並不難,學會後,是不是就掌握了賺錢的密碼呢? 事實上,大叔在一些群組上發現,還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。


所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。
特別是這幾點 –
其實,網格交易也有不適合的情況,例如快速的直上或是直下的局面,都不適合使用網格交易,聰明如你,一定想到那我只要把上限和下限放遠一點就好了。
理論上是可行的,例如:天地單,只是你的上限和下限越遠,你需要網格數量越多,這表示你需要大量保證金;其實並不適合「小資金」或是想要「快速翻倍」的朋友。
最適合新手的量化交易策略
不過,就算是這樣,它還是最適合新手的量化交易策略,因為「就算看錯方向,也不一定會虧錢」。
網格交易的利潤有 2 類 –
所以總利潤可以這樣看 –
總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤
如果看錯方向的話,那價差利潤將為負的,但是因為我們還有「網格的利潤」,只要網格利潤 > 價差利潤的話,其實不一定會虧錢。
以下面的 ZIL 為例,運行了 1 天又 4 小時左右,結果回到我的停損,最終這張單因為有完成 777 次的交易,最後還是有小賺 184 USDT ;之後大叔再買回來,這次有運行完成獲益近 300 USDT。


所以如果你的網格設定適當,加上運行的時間夠久,有足夠的網格利潤,那基本上這就是一張不會虧錢的網格單,而且不用一直看盤,讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友,因為它有這些特點 –
網格交易教學 | 技巧 & 參數設定 | 以幣安為例

幣安網格交易的介面簡介:
▼ 等差網格

▼ 等比網格

Step1. 進入網格交易頁面
首先進入幣安首頁,然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」,大叔習慣用合約,所以我選合約網格。

現貨網格就是使用現貨來做網格交易,而合約則是像是「期貨」,是一種買賣之間的合約。
如果你還不清楚現貨和合約的差別的話,網格現貨和網格合約比較:
現貨網格 | 合約網格 |
---|---|
安全,無法開槓桿 | 槓桿最大 1 – 125 倍 |
單向交易,只能做多 | 雙向交易,可做多和做空 |
手續費用較高 | 手續費用較低 |
較危險,有爆倉的可能 |
Step2. 選擇交易項目
在頁面左側找到貨幣項目種類,有分成永續和交割,交割有時間限制,永續沒有。
所以一般我都交易永續。

Step3. 網格設定
網格的設定方式有 2 個,一鍵創建的話,系統會幫我們算好價格範圍,設定上比較快速。手動創建的話,設定的項目比較多,我們需要對網格有更多的理解。


Step4. 點擊創建
完成後,可以在下方找到「運行中」。

怎麼設定網格參數
接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數,來提高我們賺錢的機率。
1.網格數量怎麼設定?
網格數量一直是網友最好奇的問題,我們希望它在我們睡覺的時候,也可以一直自動買賣,躺著賺錢。
但是網格越多越好嗎? 其實並不是,太多的話,保障金的需求太高,但是太少的話,配對的機會就會降低。
我們將盈虧做成簡單的公式來看 –
總盈利 = 匹配盈虧 X 匹配次數


例如說,看一下上圖總配對利潤為 43.92 USDT,而總交易次數為 133 次。所以為了利潤最大化,當然希望匹配盈虧越高、匹配次數越多。假設每天網格幫我賺個幾百塊,買便當的時候就可以大聲跟老闆說「加 2 顆滷蛋」,但問題是老闆可能沒有蛋。
所以網格數量,你應該分為 3 個方面來討論:
在文章中優缺點的段落中提到,網格更適合用在長線的交易上,所以在設定的時候,我建議要確保有夠足的運行時間。
運行時間 > 匹配次數 = 匹配盈虧
在設定的時候,網格數量不是我的重點,價格上限和下限才是。如果我們要提高網格交易的效率,決定價格的上限和下限才是重點,第 2 步才是設定網格數量。
所以價格上限和下限,我是以「1 天」做為單位來設定,確保策略可以多活幾天。
決定價格後,才是視手上的現金來決定網格的數量,數量越高匹配的機率越高,但數量越高保證金的需求就越高。
所以某種意義上,是口袋深度決定賺錢的速度 🤣,目前這樣的策略到第 10 天,運行 9 天 8 小時,總盈利為 113.62 USDT ,而每格利潤為 0.46% ,提供給大家來參考。


手續費
每次交易都會產生「手續費」,這就是交易所賴以為生的資金來源,所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費,如果是合約的話,參考合約的手續費。
更多手續費用的內容,可以參考 【幣安手續費怎麼計算】 。
2. 做空、做多還是要做中間
網格的特性是「低買高賣」,以價值投資來說這是一件好事,越低我就越買。但是行情來的時候,網格交易就不適合,因為我們會慢慢出清倉位,賺不到大波動。
但是我喜歡拿網格來做空,做空下跌我會慢慢轉手現金,等待反轉做多。
中性網格的特性是在下跌的時候做多,上漲的時候做空,以幣安策略池來看,中性網格可以執行非常長的時間,因為它不會占到多大的資金,其實大家可以用最低資金放一陣子看看。
幣安免手續費
目前幣安有提供免手續費的活動 –
對手續費有更多問題的話,可以參考文章 –
▼ 網格收益參考對照表,和幣安真實交易有落差,僅為參考使用。
網格單價 | 網格收益 | 配對收益 | 手續費 x 0.04% | 手續費佔比 |
---|---|---|---|---|
100 USDT | 1% | 1 USDT | 0.04 USDT | 4% |
100 USDT | 0.5% | 0.5 USDT | 0.04 USDT | 8% |
100 USDT | 0.25% | 0.25 USDT | 0.04 USDT | 16% |
100 USDT | 0.1% | 0.1 USDT | 0.04 USDT | 40% |
100 USDT | 0.05% | 0.05 USDT | 0.04 USDT | 80% |
▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 – 幣安連結)

2️⃣ 匹配次數
為了提高配對率和匹配次數,那重點在於「選幣」-
由幣安的 U 本位合約中,可以用成交量來排序,大叔一般只做第一頁的幣種,因為交易量夠,有交易量才有漲勢。

以 BTC 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 – 0.3 左右,所以如果做 BTC 的話,大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右,這樣有機會在每個小時配對成功 1 – 2 次。

再以 LUNA 為例,每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 – 0.7 左右,那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右,來提高利潤。( 目前 LUNA 已消失~)

來總結一下 –
幣安網格交易教學 – 網格交易策略 30 天從虧轉盈的簡易法則
以下為大叔個人交易心得,交易本來就有輸有贏,而且多數需要「先輸後贏」,它不一定適用每個人,至少對大叔是一個有效的網格交易策略,如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話,請不要錯過下面的內容喔!
從打合約開始到 3 月中,真的是輸到脫褲,直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢,經過 30 天的練習並確認「交易策略」,不但把先前輸的錢贏回來,還小賺一點。

▼ 最近 30 天的盈虧分析,勝率為 63.33% ,盈虧比為 2.59

交易策略和 3 個減法法則
如果用一句話來說明交易策略的話 –
賠少贏多,擁抱風險,享受獲利
看過我的網格合約歷史,就可以知道我是「輸的多、贏的少,賠的小、賺的多」。

所以第一個減法法則就是 –
1️⃣ 減少大賠的機會 – 設停損
不會大賠才有機會大賺,為了不被市場打敗,看錯認賠是交易最大的課題,很多人賠錢砍不下手,最後輸到要剁手。
對市場最大的尊重就是「承認自己錯了,認賠出場。」
在下單的時候,一定要設定「停損點」,才不會虧錢的時候,砍不下手,大叔選擇「入場前,就決定出場點。」
所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點,說個小故事 – 「煤礦坑裡的金絲雀」
從前礦工上工都要帶一隻金絲雀,科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感,當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時,就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。
所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息,「一聽到金絲雀的叫聲,先逃再說」,保住性命再來思考發生了什麼問題。
在無法預測的市場,我們也需要一隻金絲雀,而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。
▼ 在下單前,請先輸入你的金絲雀

2️⃣ 減少下單的次數 – 看日線
有一次我和同學聊天,聊到他想要靠交易來過生活,但是前提是每天都要「穩定獲利」,於是我又問他,具體說明什麼是穩定獲利?
「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊,可以支持生活,不用再上班。」
穩定獲利聽起來好像也沒很難,這世界上有很多人是靠做交易賺大錢,靠交易過日子,所以穩定獲利應該是有可能的;但大叔可不這樣覺得,因為穩定獲利太不科學。
以比特幣為例,2021 年比特幣漲了 60 % ,假設 365 天我們每天都買多,你一定是勝率大於 50 %,但是穩定獲利是指每天你都買對方向,預測今天會漲還是跌,才有可能「每天都賺幾千塊」。
如果這麼準,那你每天應該也不只賺這點錢,所以「穩定獲利」現實一點來討論的話,應該是避免「大跌」的日子,只做「小賠大賺」的時機點,來確保長期獲利。
大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場,有日線的支撐才會考慮進場做多,如果運氣好的話,它可以漲回幾天前的點,或是更高的價格位置。
簡單來說,我等日線跌完了才進場,最低點就是我的停損點,也許我會錯過大反彈的點,但大跌的機會就會少很多。
所以算下來,真正可以下單的時機點並不多,總結來說 –

3️⃣ 減少輸錢的焦慮 – 計算最大虧損
剛開始玩合約的時候,就會睡不好,怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。
大叔也爆倉過 2 次,半夜都會醒來看一下,睡不好又無法專心工作,其實這表示你不是在投資,而是在賭博。
人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心,但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話,那就不會這麼害怕了,所以這就是你必須學會計算最大虧損,讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。
那最大虧損怎麼算呢?
Step.1 決定停損點 – 找到日線等級的支撐點

Step.2 決定入場價格
入場價格是依個人的風險承受能力來決定,我們先看一下最大虧損怎麼算,就可以大概知道入場價格為何 –
最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 – 停損價格 ) / 入場價格
假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話,算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ,但還要加上手續費用,所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話,由於使用資金較少,所以最大虧損只有一半多一點。
如果覺得最大虧損太高的話,入場價格就要再設定低一點,但越低越不容易買到。
如果這是你可以承受的風險的話,那晚上你應該可以睡得不錯,假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話,一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同,請量力而為。
如何註冊幣安交易所 (推薦碼 「T3TWUI2E」讀者享有終身 20% 手續費回饋,貼心連結 )
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幣安交易所是全球最大交易量的交易所,同時也是 Coinmarketcap 網站評比中,第一名的交易所高達 9.9 分的高評分交易所。
▼ Coinmarketcap 網站評比

購買加密貨幣的方式也十分多元和簡單,它提供 –
也提供中文介面和教學影片,算是對新手十分友善的加密貨幣平台,也提供多項服務,像是 –
幣安優點 | 幣安缺點 |
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