【幣安網格交易教學】30 天從虧轉盈交易策略 新手友善量化交易策略

最近打合約一直虧錢，我仔細思考了一翻，最後的結論就是我是個只會做多的傻子，使用網格交易明明可以「做空」，但我還是選擇做多。

所以，我想和大家分享一下，我的交易心得和網格交易的操作，以及我常用的交易策略，以下內容將以幣安交易所為例。

網格交易是什麼?

你會投資嗎? 你想要透過投資賺錢嗎? 你是不是在網上看老師們賺錢容易、盆滿缽盈，想像自己是不是下一個少年股神。

簡單來說，投資就是「買低賣高」，就像是歐巴的偶像巴菲特逢低買進、長期持有，那為何還有這麼多人在投資中虧錢呢?

總歸來說，多數人犯了一樣的問題，稱為「無紀律」。

好的投資是「擁抱風險、虧小賺大」，一定不能虧大錢，所以最重要就是保護本金，就像巴菲特的投資守則：「第一條規則：永遠不要虧錢。第二條規則：永遠別忘記第一條規則。」

但是遇到虧錢的時候要停損、 要認輸並不簡單，這樣還有點違反人性，本來是自己的錢，停損後就成了別人的錢，怎麼想都按不下去，結果越虧越大。

如果這時候還凹單的話，有可能從小虧變大虧，從大虧變一輩子的負債 ，真的很可怕。

如果我們無法依籍有效的「策略」進場和出場，就不容易賺錢。這時候我們就要採用「量化交易」的投資策略，也就是一種程式交易，其中「網格交易」就是一種常見的量化交策略。

透過簡單的設定，達成「買低賣高」，自動賺取價差，不用再盯盤的日子，聽起來不錯是吧，事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。

那它是怎麼操作的呢?

網格交易如何運作? 原理是什麼?

「網格交易是量化交易的一種策略，通過自動執行低買高賣，從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供

以比特幣為例，當幣價下跌的時候，幣安網格機器人就會自動買入便宜的比特幣，又當幣價上升的時候，網格機器人就會自動賣出。

網格交易又分為「現貨網格」或是「合約網格」；如果是「合約網格」的話，可以選擇「做多」、「做空」，當幣價看漲的時候，入場做多，又當幣價看跌的時候，就可以入場「做空」，所以不論行情都可以使用「網格交易」來套利，但前題是您要選對邊。

幣安網格運作原理

接下來對網格運作做一簡易的介紹，使用網格交易時，一開倉幣安網格機器人會依你的「網格數」在「價格範圍」內做切割。

假設你價格範圍為 10-100 ，網格數為 3 的話，就會建立 3 個單，價格分別為 10、55、100，如果網格數為 10 的話，就是 10 個單，價格為 10、20、30、40、50、60、70、80、90、100。

如果這時候開倉，並且幣價為 55 ，而且我們打算做多的話，在 55 價格以下的單，就會是買單，而 55 塊以上就是賣單，理由很簡單，因為我們選擇「做多」，做多的話，就是低買高賣。

反之，做空呢，在 55 以下的單就是賣單，以上就為買單了，所以做空就是高買低賣，只是透過網格程式，來達成自動化交易、不用盯盤的目的。

比較特別的是「中性網格」，中性網格是一種「反向交易」，也就是說，現在現在漲的話，它就會做空，反之，在跌的時候，就做多，不知為何勝率蠻高的。

▼ 在策略交易的 策略池 中，運行一年以上的都是做中性的。

開倉來看看

了解網格運作原理了，我們使用真實的錢來開倉看看，下面是以 NEAR/ USDT 的網格交易。

所以當價格到了我希望的 19.25 的時候，就會自動開倉。由於是做空，所以是高買低賣，系統會在 19.25 以下的單都為「賣單」，而在價格以上的話，為買單。

最終價格突破我的止損價格 19.351 ，所以最終損虧了 13.57 USDT ，在下面都看得到，也許您會覺得奇怪，為何我的開倉價格離止損這麼近。

我們來看一下兩種情況，第一種假設開倉價格在價格範圍中間的位置，這時候，程式將把一半左右的資金買入倉位，另外一半則是要等到價格變化的時候，用來購買另一半的倉位。

如果我們起始保證金為 1000 USDT 的話，那開倉後，大概有 500 U 用在建倉位，另一半就是空閒資金，假設我們做多的話，價格接下來往上走，那系統就會慢慢買出倉位獲得更多資金。如果價格下跌的話，資金就會購入更多的倉位，直到滿倉，也就是使用完你的資金。

第二種情況，開倉接近在價格範圍，那這樣就可能會是直接接近滿倉的狀況，或是更多空閒資金。

所以我們還是可以依情況，選擇使用哪一種方式。

網格交易的優缺點

讓大叔簡單來解釋一下…

1️⃣  資金使用率差，結果投資更安全

假設準備了 2000 USDT 來做交易的話，槓桿為 10 倍，所以保證金為 200 USDT，但是資金真實的使用只有 116.93 USDT ，大概只有 6 成左右。

所以不太會有一開倉就滿倉的情況，你看情況不對的時候，還有機會可以跑。

2️⃣ 一次可賺兩種利潤

剛剛提到網格交易可以賺到 –

如果有在投資的朋友一定會遇到「抱上去又抱下來」的情況，例如說某股票買 100 元，過兩天漲到 150 元，想說還會在漲，結果烏俄戰爭發生，隔天直接跌回到 90 塊，結果不但沒賺到錢還虧了 10 元。

但是使用網格交易的話，在幣價快速上下震盪的時候，下跌買進上漲賣出，賺取之間的價差，停損時，如果我們的「網格利潤」>「價差利潤」的話，就不一定會虧錢喔。

3️⃣ 大缺點 小優點

幣安的網格交易最大的缺點是無法加碼，如果已經開倉，就只能取消才能加碼，所以不適合用在簡單的上升和下降的行情。

由於上下震盪會加速我們的「網格利潤」，就算最終價格只有一點變化，只要震盪產生的「網格利潤」足夠的話，也會有不錯的收益，這是網格的小優點。

使用網格的交易風險

雖然網格交易並不難，學會後，是不是就掌握了賺錢的密碼呢? 事實上，大叔在一些群組上發現，還是很多人輸到要去麥當當「炸薯條」。

所以是什麼環節出現了問題呢? 大叔認為是對於網格有錯誤的理解造成的。

特別是這幾點 –

其實，網格交易也有不適合的情況，例如快速的直上或是直下的局面，都不適合使用網格交易，聰明如你，一定想到那我只要把上限和下限放遠一點就好了。

理論上是可行的，例如：天地單，只是你的上限和下限越遠，你需要網格數量越多，這表示你需要大量保證金；其實並不適合「小資金」或是想要「快速翻倍」的朋友。

最適合新手的量化交易策略

不過，就算是這樣，它還是最適合新手的量化交易策略，因為「就算看錯方向，也不一定會虧錢」。

網格交易的利潤有 2 類 –

所以總利潤可以這樣看 –

總利潤 = 價差利潤 + 網格利潤

如果看錯方向的話，那價差利潤將為負的，但是因為我們還有「網格的利潤」，只要網格利潤 > 價差利潤的話，其實不一定會虧錢。

以下面的 ZIL 為例，運行了 1 天又 4 小時左右，結果回到我的停損，最終這張單因為有完成 777 次的交易，最後還是有小賺 184 USDT ；之後大叔再買回來，這次有運行完成獲益近 300 USDT。

所以如果你的網格設定適當，加上運行的時間夠久，有足夠的網格利潤，那基本上這就是一張不會虧錢的網格單，而且不用一直看盤，讓程式自動幫你買低賣高。所以網格適合多數的朋友，因為它有這些特點 –

幣安網格交易技巧 & 參數設定

如果看到現在，對幣安網格交易有興趣的朋友，接下來要進入教學篇，由基本的設定和操作開始，如果你還沒有加入幣安的話，請參考我的推薦碼 「T3TWUI2E」( 讀者享有終身 20% 手續費回饋，貼心連結 )

由幣安首頁進入畫面，網格交易頁面請由「交易」→「策略交易」→「現貨網格」或是「合約網格」。

如果你還不清楚現貨和合約的差別的話，網格現貨和網格合約比較：

基本上網格現貨就是使用現貨來做網格交易，而合約則是像是「期貨」，是一種買賣之間的合約。

到底要做現貨還是合約呢? 看個人，但大叔的作法是短期做合約，長期抱現貨，這樣才不會睡不著。

網格交易參數設定

以例子為大家說明網格交易的設定 –

▼ 等差網格

▼ 等比網格

最低及最高價格 – 網格運作的區間，在目前價格在設定的範圍內，程式就會自動在價格區間做買賣交易。

網格 – 網格的數量，網格數量原理上是越多越好，實際上是需要和手續費以及幣價一起計算，下面將會詳細來討論。

網格數量怎麼設定?

這是個有趣的問題，網格如同多數網友所說，並不是越多越好，而太少又沒有意義，所以重點在於網格的「效率」。

我們將盈虧做成簡單的公式來看 –

(匹配利潤 – 手續費) X 匹配次數

所以為了將利潤最大化，當然希望「低手續費」、「利潤高」加上「高匹配次數」，但是中間存在一些矛盾，像是「匹配次數越多，收取手續費的次數也會提高」、「為了提高利潤，就應該減少網格間距拉大」。

結論就是沒有完美的網格設定方式，但可以依不同幣的「特性」做最佳化。

在網格的設定上，大叔會這麼做 –

1️⃣  匹配盈虧 = 匹配利潤 – 手續費

網格數量設定的重點在於「匹配盈虧」，有些朋友為了提高「匹配次數」，所以網格數量設很高來增加交易的頻率，但由於利潤少，減去支付的手續費用，結果越交易越虧錢，這點一定要小心。

你的網格數越高而「收益 / 網格」就會越低，在設定策略的時候，你一定可以注意到這點，舉個例子來看，假設「網格單價」為 100 USDT 和「網格收益」為 1%時，每次配對成功的話，配對收益將有 1 USDT，問題是手續費用為 0.04 USDT 。

幣安交易所的 Taker 手續費用為「交易金額 x 0.04%」，而網格掛單( Maker )的手續費為 「交易金額 x 0.02%」，而且每次配對成功都需要交易 2 次一買一賣，所以手續費為交易金額的 0.04% ，是這樣計算出來的。

所以當網格收益為 1 % 時，手續費佔比為 4% ，但是網格收益為 0.05 % 時，手續費佔比高達 80%，簡單來說，你的獲利都上繳給幣安。

做網格交易的時候，建議你的「網格利潤」至少要在 0.25% 以上，那手續費用就可以壓在 16% 以下，並且使用 BNB 支付手續費用，可以再打 9 折，其實長期算下來是很有幫助的，基本上最好將手續費壓在 10 % 以下，所以大叔一般都是設定在 0.4 -0.5 ，當然這一切都是看個人的想法。

幣安免手續費

目前幣安有提供免手續費的活動 –

對手續費有更多問題的話，可以參考文章 –

▼ 網格收益參考對照表，和幣安真實交易有落差，僅為參考使用。

▼ 幣安網格交易手續費 (更多手續費內容 – 幣安連結)

2️⃣ 匹配次數

為了提高配對率和匹配次數，那重點在於「選幣」-

由幣安的 U 本位合約中，可以用成交量來排序，大叔一般只做第一頁的幣種，因為交易量夠，有交易量才有漲勢。

以 BTC 為例，每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.2 – 0.3 左右，所以如果做 BTC 的話，大叔就會設定在 0.25% -0.3% 左右，這樣有機會在每個小時配對成功 1 – 2 次。

再以 LUNA 為例，每 15 分鐘 K 棒震盪平均大約在 0.5 – 0.7 左右，那設定就可以上調到 0.5% -0.6% 左右，來提高利潤。( 目前 LUNA 已消失~)

來總結一下 –

幣安網格交易教學 – 網格交易策略 30 天從虧轉盈的簡易法則

以下為大叔個人交易心得，交易本來就有輸有贏，而且多數需要「先輸後贏」，它不一定適用每個人，至少對大叔是一個有效的網格交易策略，如果對「如何透過網格交易來套利」有興趣的話，請不要錯過下面的內容喔!

從打合約開始到 3 月中，真的是輸到脫褲，直到 3 月 13 號購買網格才開始賺錢，經過 30 天的練習並確認「交易策略」，不但把先前輸的錢贏回來，還小賺一點。

▼ 最近 30 天的盈虧分析，勝率為 63.33% ，盈虧比為 2.59

交易策略和 3 個減法法則

如果用一句話來說明交易策略的話 –

賠少贏多，擁抱風險，享受獲利

看過我的網格合約歷史，就可以知道我是「輸的多、贏的少，賠的小、賺的多」。

所以第一個減法法則就是 –

1️⃣  減少大賠的機會 – 設停損

不會大賠才有機會大賺，為了不被市場打敗，看錯認賠是交易最大的課題，很多人賠錢砍不下手，最後輸到要剁手。

對市場最大的尊重就是「承認自己錯了，認賠出場。」

在下單的時候，一定要設定「停損點」，才不會虧錢的時候，砍不下手，大叔選擇「入場前，就決定出場點。」

所以你的停損點請設定在「跌破就要逃」的點，說個小故事 – 「煤礦坑裡的金絲雀」

從前礦工上工都要帶一隻金絲雀，科學指出金絲雀對環境和空氣十分敏感，當它們所處環境空氣中稍有一絲絲毒氣或缺氧情形產生時，就會出現焦躁不安、驚慌啼叫。

所以煤礦中眷養金絲雀可預測有毒氣體的信息，「一聽到金絲雀的叫聲，先逃再說」，保住性命再來思考發生了什麼問題。

在無法預測的市場，我們也需要一隻金絲雀，而停損點就是你的「幣圈金絲雀」。

▼ 在下單前，請先輸入你的金絲雀

2️⃣  減少下單的次數 – 看日線

有一次我和同學聊天，聊到他想要靠交易來過生活，但是前提是每天都要「穩定獲利」，於是我又問他，具體說明什麼是穩定獲利?

「穩定獲利就是每天賺個兩、三千塊，可以支持生活，不用再上班。」

穩定獲利聽起來好像也沒很難，這世界上有很多人是靠做交易賺大錢，靠交易過日子，所以穩定獲利應該是有可能的；但大叔可不這樣覺得，因為穩定獲利太不科學。

以比特幣為例，2021 年比特幣漲了 60 % ，假設 365 天我們每天都買多，你一定是勝率大於 50 %，但是穩定獲利是指每天你都買對方向，預測今天會漲還是跌，才有可能「每天都賺幾千塊」。

如果這麼準，那你每天應該也不只賺這點錢，所以「穩定獲利」現實一點來討論的話，應該是避免「大跌」的日子，只做「小賠大賺」的時機點，來確保長期獲利。

大叔的策略只看「日線」, 而且正在跌就不進場，有日線的支撐才會考慮進場做多，如果運氣好的話，它可以漲回幾天前的點，或是更高的價格位置。

簡單來說，我等日線跌完了才進場，最低點就是我的停損點，也許我會錯過大反彈的點，但大跌的機會就會少很多。

所以算下來，真正可以下單的時機點並不多，總結來說 –

3️⃣  減少輸錢的焦慮 – 計算最大虧損

剛開始玩合約的時候，就會睡不好，怎麼辦? 睡不好的原因就是「怕爆倉」。

大叔也爆倉過 2 次，半夜都會醒來看一下，睡不好又無法專心工作，其實這表示你不是在投資，而是在賭博。

人類面對未知一般都是產生恐懼和擔心，但如果我們把「未知」化為「可控制」、「可接受」的話，那就不會這麼害怕了，所以這就是你必須學會計算最大虧損，讓網格交易可以發揮最大的交易利潤。

那最大虧損怎麼算呢?

Step.1 決定停損點 – 找到日線等級的支撐點

Step.2 決定入場價格

入場價格是依個人的風險承受能力來決定，我們先看一下最大虧損怎麼算，就可以大概知道入場價格為何 –

最大虧損 = 總投資額 x ( 入場價格 – 停損價格 ) / 入場價格

假設總投資額為 1000 USDT 、停損價格為 2945 和入場價格為 3000 的話，算下來最大虧損為” 18.33 USDT “ ，但還要加上手續費用，所以要再高一點點。如果你是使用網格交易的話，由於使用資金較少，所以最大虧損只有一半多一點。

如果覺得最大虧損太高的話，入場價格就要再設定低一點，但越低越不容易買到。

如果這是你可以承受的風險的話，那晚上你應該可以睡得不錯，假設算下來最大虧損為 200 USDT 而你又沒有穩定收入的話，一定會睡得不安穩吧。反正每個人的風險能力不同，請量力而為。

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