什麼是網格交易?
「網格交易是量化交易的一種策略,通過自動執行低買高賣,從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供
低買高賣很簡單,用嘴巴說說更簡單,但要在低谷的時候買進,卻需要相當的勇氣,而要在市場高峰的時候抛出手中的股票,則需要更多的智慧。
但如果有程式在幫你做這件事的話,那不就是很完美嗎,其實這就是「網格交易」。
你有沒有想像過,自己成為少年股神,在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。但多數的投資者,都有這樣的氣勢,但沒這樣的能力,總歸來說,多數人犯了一樣的問題,稱為「無紀律」。
當我們看好一支標的的時候,價格為 100 塊,當它跌到 80 塊或是 70 塊的時候,我們會覺得「更便宜了」,還是「x的,怎麼跌成這樣」。
但是,如果它真的是一支你認為的好股票或是我喜歡的比特幣,那你就應該要加碼,來降低持有成本,但是…當你一邊唱梁靜茹的勇氣一邊下單的時候,手還是會抖一下。
為了避免人性的缺點,在程式交易中有一種方式叫「網格交易」,它可以自動化地為我們執行買低賣高的交易略策,而且交易的時候它的手不會抖,因為那不是它的錢。 😈
透過簡單的設定,就可以達成「買低賣高」目標,來自動賺取價差,最棒的是不用再盯盤,更不會錯過交易的機會。
聽起來不錯是吧,事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。

大叔覺得好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大」,重點是一定不能虧大錢,所以最重要就是保護本金,就像巴菲特的投資守則:「第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠別忘記第一條規則。」
所以就算是網格交易、量化交易,我們還是要做好風險管理。
網格交易優缺點
任何事情都有優點和缺點,就像大叔什麼好,但就剩一張嘴。所以網格交易自動買低賣高,它有什麼優缺點呢。
1️⃣ 資金使用率差
假設我們用打算用 100 萬美金來買比特幣,你說太多錢嗎? 反正說說而已又不是真的要買,剛好 100 是個比較容易說明的數字而已。
如果是購買現貨 100 萬美金全買的話,那資金就會用光光,也就是使用率 100 %,但是網格交易的話,購買價格有「上限」和「下限」。
這時候,網格交易就會保留一點資金,等待行情下跌的時候做為加碼使用。
以幣安交易所為例,假設準備了 2000 USDT做交易的話,槓桿為 10 倍,所以保證金只要 200 USDT。
開倉後,資金真實的使用只有 116.93 USDT ,大概只有 6 成左右;簡單來說,這就是閒置的資金,你可以說這是缺點,其實這就是網格交易的特性。

2️⃣ 在震盪行情中賺錢
網格交易可以賺取兩種收益:
想像成「房地產」,將購入的房子出租,之後每個月可以收取租金,也可以等到房價漲的時候,再賣出就可以賺兩手。
其中風險就是價格快速的往單邊移動,例如價格快速下跌 50 % ,那網格利潤就無法保護到你的資產,因為它沒有足夠的「時間」產生網格利潤。
所以如果是緩緩下降的話,網格交易就有機會來平滑你的損失。
現貨 | 網格交易 | ||
---|---|---|---|
行情漲 | 大賺 | 小賺 | |
震盪 | 沒賺 | 小賺 | |
行情跌 | 大賠 | 小賠 | |
這裡我們用個例子來說明,例如說大叔用一百萬買了比特幣現貨,又買了一百萬的比特幣網格交易,我他x的有錢,有夢真好。
假設比特幣買的時候是 100 塊,買完隔天漲到 200 塊,如果是現貨交易的話, 100 萬就變 200 萬,賺 1 倍。
但是網格交易可能只有 150 萬,賺 0.5 倍,因為漲太快所以無法賺到「網格利潤」,加上網格策略在上漲時候,會將倉位陸續賣出,所以收益其實沒有「Buy & Hold」好。
假設又過一天,比特幣又跌到 100 塊,所以現貨又回到 100 萬,網格也是 100 萬,但是由於自動地買高賣低,所以產生了「網格利潤」,可能有 10 萬,所以就算是價格沒漲,還是有收益落 入我們的口袋。
再過一天,世界末日來了,比特幣剩 1 塊,現貨價值也剩 1 萬,網格也是 1 萬,但是中間有網格利潤,多少拿一點回來。
簡單來說,使用網格交易有助於我們減少行情的風險,但同時也降低我們大賺的機會。所以網格交易的重點在於「時間」,它需要有足夠的時間來執行網格,在震盪行情來創造收益,所以網格基本上適合長線的交易策略。
在幣安的策略池中,你可以看到前幾名的略,運行時間都很久,最高有到 1800% 也就是 18 倍以上。反之你要選到一個標地,在 156 天上漲 1800% 才能打贏網格的收益,其實並不簡單。

小結:
網格交易 | 優點 | 網格 |
---|---|---|
程式自動交易不用盯盤 | 資金使用效率較差 | |
風險上較為安全 | 大漲的時候,結果滿手資金 | |
同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」 | 無法調整倉位 | |
操作容易,適合新手 | 無法加碼 | |
適合震盪行情 | ||
需要時間創造收益 |
網格交易怎麼做? 幣安交易所為例
目前只有少數的加密貨幣交易所有提供程式量化交易,而幣安是大叔唯一使用網格交易的交易所,如果你還沒有幣安交易所的話,可以參考文章:

幣安網格交易的介面簡介:
▼ 等差網格

▼ 等比網格

Step1. 進入網格交易頁面
首先進入幣安首頁,然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」,大叔習慣用合約,所以我選合約網格。

現貨網格就是使用現貨來做網格交易,而合約則是像是「期貨」,是一種買賣之間的合約。
如果你還不清楚現貨和合約的差別的話,網格現貨和網格合約比較:
現貨網格 | 合約網格 |
---|---|
安全,無法開槓桿 | 槓桿最大 1 – 125 倍 |
單向交易,只能做多 | 雙向交易,可做多和做空 |
手續費用較高 | 手續費用較低 |
較危險,有爆倉的可能 |
Step2. 選擇交易項目
在頁面左側找到貨幣項目種類,有分成永續和交割,交割有時間限制,永續沒有。
所以一般我都交易永續。

Step3. 網格設定
網格的設定方式有 2 個,一鍵創建的話,系統會幫我們算好價格範圍,設定上比較快速。手動創建的話,設定的項目比較多,我們需要對網格有更多的理解。


Step4. 點擊創建
完成後,可以在下方找到「運行中」。

怎麼設定網格參數
接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數,來提高我們賺錢的機率。
1.網格數量怎麼設定?
網格數量一直是網友最好奇的問題,我們希望它在我們睡覺的時候,也可以一直自動買賣,躺著賺錢。
但是網格越多越好嗎? 其實並不是,太多的話,保障金的需求太高,但是太少的話,配對的機會就會降低。
我們將盈虧做成簡單的公式來看 –
總盈利 = 匹配盈虧 X 匹配次數


例如說,看一下上圖總配對利潤為 43.92 USDT,而總交易次數為 133 次。所以為了利潤最大化,當然希望匹配盈虧越高、匹配次數越多。假設每天網格幫我賺個幾百塊,買便當的時候就可以大聲跟老闆說「加 2 顆滷蛋」,但問題是老闆可能沒有蛋。
所以網格數量,你應該分為 3 個方面來討論:
在文章中優缺點的段落中提到,網格更適合用在長線的交易上,所以在設定的時候,我建議要確保有夠足的運行時間。
運行時間 > 匹配次數 = 匹配盈虧
在設定的時候,網格數量不是我的重點,價格上限和下限才是。如果我們要提高網格交易的效率,決定價格的上限和下限才是重點,第 2 步才是設定網格數量。
所以價格上限和下限,我是以「1 天」做為單位來設定,確保策略可以多活幾天。
決定價格後,才是視手上的現金來決定網格的數量,數量越高匹配的機率越高,但數量越高保證金的需求就越高。
所以某種意義上,是口袋深度決定賺錢的速度 🤣,目前這樣的策略到第 10 天,運行 9 天 8 小時,總盈利為 113.62 USDT ,而每格利潤為 0.46% ,提供給大家來參考。


手續費
每次交易都會產生「手續費」,這就是交易所賴以為生的資金來源,所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費,如果是合約的話,參考合約的手續費。
更多手續費用的內容,可以參考 【幣安手續費怎麼計算】 。
2. 做空、做多還是要做中間
網格的特性是「低買高賣」,以價值投資來說這是一件好事,越低我就越買。但是行情來的時候,網格交易就不適合,因為我們會慢慢出清倉位,賺不到大波動。
但是我喜歡拿網格來做空,做空下跌我會慢慢轉手現金,等待反轉做多。
中性網格的特性是在下跌的時候做多,上漲的時候做空,以幣安策略池來看,中性網格可以執行非常長的時間,因為它不會占到多大的資金,其實大家可以用最低資金放一陣子看看。
2023 年最佳網格交易策略
在 2022 年一整年的價值回歸,比特幣由 68000 到 15000 多,現在回到 23000 左右。以專家的分析,雖然利空已盡,但美國升息和世界通膨的問題沒改善,經濟成長就會被限制。
簡單來說,2023 年很有可能在某個價格區間震盪,例如 2019 年年中到 2020 年年中,長達一年以上都在某個價位中徘徊。
假設它會在 15000 ~ 68000 中徘徊的話,現在的價格確實相對便宜,但是由 23000 回到 15000 的話,下滑幅度還是高達 34.78260% ,一般人還是抱不住的。
但是今年確實是買進佈局的好時機,然後 2024 緊接比特幣減半,合理預估會有不錯的價格回報。
所以基本上,2023 最好的策略就是在下跌的時候分批買進,然後抱住不放。但最大的風險在於如果回到 15000 左右或是它的下方,我們能不能止住恐懼,擁抱風險,最後享受獲利。
但是有沒有風險更低的方法呢? 有的。
長多短空
今年雖然可能是一個震盪盤,而震盪最好的策略就是「網格」,所以我打算用「網格」來降低我「 Buy & Hold」的風險。
所以我會做一個長多短空的策略:

例如說,我買入 BTCUSDT 合約 3000 USDT ,然後再買入一樣是 BTCBUSD 或是當季的 BTCUSDT 做空網格。
抱住合約,然後利用網格來賺配對利潤,將賺到的錢慢慢買入更多的比特幣,最難的是做好資金的管理。所以槓桿比不能太高,目前是 1.5 倍槓桿買合約 0.5 倍做網格。
一長一短讓槓桿比在 1~1.5 倍中,不至於風險過高,讓我抱著不會睡不著,網格賺到的錢用來再加碼。
在 2023 年盡力將倉位持有成本減少,等待 2024 ,擁抱 2025 。
以上不構成任何的投資建議,而是個人心得的分享。