什麼是網格交易?
「網格交易是量化交易的一種策略，通過自動執行低買高賣，從而獲得震盪區間波段收益的一種交易方法」 – 由幣安提供
低買高賣很簡單，用嘴巴說說更簡單，但要在低谷的時候買進，卻需要相當的勇氣，而要在市場高峰的時候抛出手中的股票，則需要更多的智慧。
但如果有程式在幫你做這件事的話，那不就是很完美嗎，其實這就是「網格交易」。
你有沒有想像過，自己成為少年股神，在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。但多數的投資者，都有這樣的氣勢，但沒這樣的能力，總歸來說，多數人犯了一樣的問題，稱為「無紀律」。
當我們看好一支標的的時候，價格為 100 塊，當它跌到 80 塊或是 70 塊的時候，我們會覺得「更便宜了」，還是「x的，怎麼跌成這樣」。
但是，如果它真的是一支你認為的好股票或是我喜歡的比特幣，那你就應該要加碼，來降低持有成本，但是…當你一邊唱梁靜茹的勇氣一邊下單的時候，手還是會抖一下。
為了避免人性的缺點，在程式交易中有一種方式叫「網格交易」，它可以自動化地為我們執行買低賣高的交易略策，而且交易的時候它的手不會抖，因為那不是它的錢。 😈
透過簡單的設定，就可以達成「買低賣高」目標，來自動賺取價差，最棒的是不用再盯盤，更不會錯過交易的機會。
聽起來不錯是吧，事實上這種的量化交易還是需要基本面、技術面來支撐你的策略。
大叔覺得好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大」，重點是一定不能虧大錢，所以最重要就是保護本金，就像巴菲特的投資守則：「第一條規則：永遠不要虧錢。第二條規則：永遠別忘記第一條規則。」
所以就算是網格交易、量化交易，我們還是要做好風險管理。
網格交易優缺點
任何事情都有優點和缺點，就像大叔什麼好，但就剩一張嘴。所以網格交易自動買低賣高，它有什麼優缺點呢。
1️⃣ 資金使用率差
假設我們用打算用 100 萬美金來買比特幣，你說太多錢嗎? 反正說說而已又不是真的要買，剛好 100 是個比較容易說明的數字而已。
如果是購買現貨 100 萬美金全買的話，那資金就會用光光，也就是使用率 100 %，但是網格交易的話，購買價格有「上限」和「下限」。
這時候，網格交易就會保留一點資金，等待行情下跌的時候做為加碼使用。
以幣安交易所為例，假設準備了 2000 USDT做交易的話，槓桿為 10 倍，所以保證金只要 200 USDT。
開倉後，資金真實的使用只有 116.93 USDT ，大概只有 6 成左右；簡單來說，這就是閒置的資金，你可以說這是缺點，其實這就是網格交易的特性。
2️⃣ 在震盪行情中賺錢
網格交易可以賺取兩種收益：
想像成「房地產」，將購入的房子出租，之後每個月可以收取租金，也可以等到房價漲的時候，再賣出就可以賺兩手。
其中風險就是價格快速的往單邊移動，例如價格快速下跌 50 % ，那網格利潤就無法保護到你的資產，因為它沒有足夠的「時間」產生網格利潤。
所以如果是緩緩下降的話，網格交易就有機會來平滑你的損失。
| 現貨 | 網格交易 | ||
|---|---|---|---|
| 行情漲 | 大賺 | 小賺 | |
| 震盪 | 沒賺 | 小賺 | |
| 行情跌 | 大賠 | 小賠 | |
這裡我們用個例子來說明，例如說大叔用一百萬買了比特幣現貨，又買了一百萬的比特幣網格交易，我他x的有錢，有夢真好。
假設比特幣買的時候是 100 塊，買完隔天漲到 200 塊，如果是現貨交易的話， 100 萬就變 200 萬，賺 1 倍。
但是網格交易可能只有 150 萬，賺 0.5 倍，因為漲太快所以無法賺到「網格利潤」，加上網格策略在上漲時候，會將倉位陸續賣出，所以收益其實沒有「Buy & Hold」好。
假設又過一天，比特幣又跌到 100 塊，所以現貨又回到 100 萬，網格也是 100 萬，但是由於自動地買高賣低，所以產生了「網格利潤」，可能有 10 萬，所以就算是價格沒漲，還是有收益落 入我們的口袋。
再過一天，世界末日來了，比特幣剩 1 塊，現貨價值也剩 1 萬，網格也是 1 萬，但是中間有網格利潤，多少拿一點回來。
簡單來說，使用網格交易有助於我們減少行情的風險，但同時也降低我們大賺的機會。所以網格交易的重點在於「時間」，它需要有足夠的時間來執行網格，在震盪行情來創造收益，所以網格基本上適合長線的交易策略。
在幣安的策略池中，你可以看到前幾名的略，運行時間都很久，最高有到 1800% 也就是 18 倍以上。反之你要選到一個標地，在 156 天上漲 1800% 才能打贏網格的收益，其實並不簡單。
小結：
| 網格交易 | 優點 | 網格 |
|---|---|---|
| 程式自動交易不用盯盤 | 資金使用效率較差 | |
| 風險上較為安全 | 大漲的時候，結果滿手資金 | |
| 同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」 | 無法調整倉位 | |
| 操作容易，適合新手 | 無法加碼 | |
| 適合震盪行情 | ||
| 需要時間創造收益 |
網格交易怎麼做? 幣安交易所為例
目前只有少數的加密貨幣交易所有提供程式量化交易，而幣安是大叔唯一使用網格交易的交易所，如果你還沒有幣安交易所的話，可以參考文章：
幣安網格交易的介面簡介：
▼ 等差網格
▼ 等比網格
Step1. 進入網格交易頁面
首先進入幣安首頁，然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」，大叔習慣用合約，所以我選合約網格。
現貨網格就是使用現貨來做網格交易，而合約則是像是「期貨」，是一種買賣之間的合約。
如果你還不清楚現貨和合約的差別的話，網格現貨和網格合約比較：
| 現貨網格 | 合約網格 |
|---|---|
| 安全，無法開槓桿 | 槓桿最大 1 – 125 倍 |
| 單向交易，只能做多 | 雙向交易，可做多和做空 |
| 手續費用較高 | 手續費用較低 |
| 較危險，有爆倉的可能 |
Step2. 選擇交易項目
在頁面左側找到貨幣項目種類，有分成永續和交割，交割有時間限制，永續沒有。
所以一般我都交易永續。
Step3. 網格設定
網格的設定方式有 2 個，一鍵創建的話，系統會幫我們算好價格範圍，設定上比較快速。手動創建的話，設定的項目比較多，我們需要對網格有更多的理解。
Step4. 點擊創建
完成後，可以在下方找到「運行中」。
怎麼設定網格參數
接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數，來提高我們賺錢的機率。
1.網格數量怎麼設定?
網格數量一直是網友最好奇的問題，我們希望它在我們睡覺的時候，也可以一直自動買賣，躺著賺錢。
但是網格越多越好嗎? 其實並不是，太多的話，保障金的需求太高，但是太少的話，配對的機會就會降低。
我們將盈虧做成簡單的公式來看 –
總盈利 = 匹配盈虧 X 匹配次數
例如說，看一下上圖總配對利潤為 43.92 USDT，而總交易次數為 133 次。所以為了利潤最大化，當然希望匹配盈虧越高、匹配次數越多。假設每天網格幫我賺個幾百塊，買便當的時候就可以大聲跟老闆說「加 2 顆滷蛋」，但問題是老闆可能沒有蛋。
所以網格數量，你應該分為 3 個方面來討論：
在文章中優缺點的段落中提到，網格更適合用在長線的交易上，所以在設定的時候，我建議要確保有夠足的運行時間。
運行時間 > 匹配次數 = 匹配盈虧
在設定的時候，網格數量不是我的重點，價格上限和下限才是。如果我們要提高網格交易的效率，決定價格的上限和下限才是重點，第 2 步才是設定網格數量。
所以價格上限和下限，我是以「1 天」做為單位來設定，確保策略可以多活幾天。
決定價格後，才是視手上的現金來決定網格的數量，數量越高匹配的機率越高，但數量越高保證金的需求就越高。
所以某種意義上，是口袋深度決定賺錢的速度 🤣，目前這樣的策略到第 10 天，運行 9 天 8 小時，總盈利為 113.62 USDT ，而每格利潤為 0.46% ，提供給大家來參考。
手續費
每次交易都會產生「手續費」，這就是交易所賴以為生的資金來源，所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費，如果是合約的話，參考合約的手續費。
更多手續費用的內容，可以參考 【幣安手續費怎麼計算】 。
2. 做空、做多還是要做中間
網格的特性是「低買高賣」，以價值投資來說這是一件好事，越低我就越買。但是行情來的時候，網格交易就不適合，因為我們會慢慢出清倉位，賺不到大波動。
但是我喜歡拿網格來做空，做空下跌我會慢慢轉手現金，等待反轉做多。
中性網格的特性是在下跌的時候做多，上漲的時候做空，以幣安策略池來看，中性網格可以執行非常長的時間，因為它不會占到多大的資金，其實大家可以用最低資金放一陣子看看。
2023 年最佳網格交易策略
在 2022 年一整年的價值回歸，比特幣由 68000 到 15000 多，現在回到 23000 左右。以專家的分析，雖然利空已盡，但美國升息和世界通膨的問題沒改善，經濟成長就會被限制。
簡單來說，2023 年很有可能在某個價格區間震盪，例如 2019 年年中到 2020 年年中，長達一年以上都在某個價位中徘徊。
假設它會在 15000 ~ 68000 中徘徊的話，現在的價格確實相對便宜，但是由 23000 回到 15000 的話，下滑幅度還是高達 34.78260% ，一般人還是抱不住的。
但是今年確實是買進佈局的好時機，然後 2024 緊接比特幣減半，合理預估會有不錯的價格回報。
所以基本上，2023 最好的策略就是在下跌的時候分批買進，然後抱住不放。但最大的風險在於如果回到 15000 左右或是它的下方，我們能不能止住恐懼，擁抱風險，最後享受獲利。
但是有沒有風險更低的方法呢? 有的。
長多短空
今年雖然可能是一個震盪盤，而震盪最好的策略就是「網格」，所以我打算用「網格」來降低我「 Buy & Hold」的風險。
所以我會做一個長多短空的策略：
例如說，我買入 BTCUSDT 合約 3000 USDT ，然後再買入一樣是 BTCBUSD 或是當季的 BTCUSDT 做空網格。
抱住合約，然後利用網格來賺配對利潤，將賺到的錢慢慢買入更多的比特幣，最難的是做好資金的管理。所以槓桿比不能太高，目前是 1.5 倍槓桿買合約 0.5 倍做網格。
一長一短讓槓桿比在 1~1.5 倍中，不至於風險過高，讓我抱著不會睡不著，網格賺到的錢用來再加碼。
在 2023 年盡力將倉位持有成本減少，等待 2024 ，擁抱 2025 。
以上不構成任何的投資建議，而是個人心得的分享。
