2023 最佳網格交易策略 | 長多短空 沒理由不賺錢
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2023 最佳網格交易策略 | 長多短空 沒理由不賺錢

本文旨在分享2023年最佳網格交易策略,強調長多短空策略的重要性。透過對比特幣的震盪環境進行網格交易,可以降低風險並獲得更好的回報。接下來,我們將逐一介紹網格交易的基本概念、優缺點以及操作方式,並分享2023年最佳策略。


什麼是網格交易?

很高興看到你對「網格交易」感興趣!這是一種量化交易策略,透過程式自動買低賣高,以獲得震盪區間波段收益的交易方法。網格交易很適合新手,因為不需要一直盯盤,且易於操作。

投資要賺錢的方法很簡單,就是在價格低時買進,價格高時賣出。但實際操作起來卻很困難。當價格處於低點時,買進需要的不僅僅是眼光,還需要勇氣。而在市場高峰時賣出則需要更多智慧。但如果有程式可以幫你執行這些交易,那不就太完美了嗎?這就是「網格交易」。


我最近的夢想是成為中年股神,在市場上大殺四方、賺得盆滿缽盈。然而,多數投資者都有這樣的氣勢,卻缺乏實力。網格交易是一種可以幫助我們克服人性弱點的交易策略,它能自動執行買低賣高的交易,並且在交易時不會受到「情緒干擾」,才更能夠確實的執行交易策略。😈


讓我們假設一個情境,假如有一支我們非常看好的標的,當時的價格是100元,但不久後它跌至80元甚至70元,這時你可能會對自己產生疑問。

雖然我們理想中知道,如果它是一支好股票或是具有潛力的比特幣,應該在低點時加碼,以降低持有成本。我建議你一邊唱著梁靜茹的《勇氣》一邊下單,或者考慮使用「網格交易」。


在設定簡單的策略後,網格交易可以自動賺取價差,不用再盯盤,更不會錯過交易的機會。

但這不表示,你就不用做好基本的功夫,像是資金管理、設定停損、加減碼。

最好的投資策略是「擁抱風險、虧小賺大、保護本金」,就像巴菲特的投資守則:「第一條規則:永遠不要虧錢。第二條規則:永遠別忘記第一條規則。」

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網格交易優缺點

任何事情都有優點和缺點,就像大叔什麼好,但就剩一張嘴。所以網格交易自動買低賣高,它有什麼優缺點呢。



網格交易大叔至少用了二年,網格交易確實十分簡單使用,但簡單好用並不表示容易賺錢,任何交易策略都有優缺點,也有適不適合的問題,如果我們對網格交易有足夠的理解的話,更有機會在對的時機點入場,提高勝率。


網格交易優點網格
介面簡單,操作容易,新手友善資金使用效率較差
自動交易,不用盯盤,機器人幫你買低賣高,24 小時幫你賺錢大漲的時候,結果滿手資金
風險上較為安全無法調整倉位
同時可賺「價差利潤」、「網格利潤」無法加碼
適合震盪行情
需要時間創造收益
避免情緒干擾



網格交易特性

大叔使用幣安的時間較長,所以說明中使用幣安也是十分正常,如果你是使用 MAX 或是其它交易所,一樣都可以做為參考。



#1  資金使用效率較差

網格交易在資金上的使用是比較低效率的。假設我們用打算用 100 萬美金做為保證金,購買比特幣合釣或是網格,100 萬太多嗎,反正又不是真的要買 😈。

開倉後,網格交易的保證金大概只會用上 50 %,而合約交易的話,就會用上 100%。因為網格合約會保留部份的保證金,做為未來價格震盪時候,買入或賣出的倉位而使用。

所以相較於合約的話,獲利的效率就比較差,下圖就是使用相同的資金在 2023 年獲利的回測比較。

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網格交易的話,購買價格有「上限」和「下限」,所以不會在開倉時,就用光保證金。反之,這也表示,在快速下跌的時候,網格更穩定、安全。所以網格更適合喜歡長期穩定的交易者。

以幣安交易所為例,假設準備了 2000 USDT做交易的話,槓桿為 10 倍,所以保證金只要 200 USDT。

開倉後,資金真實的使用只有 116.93 USDT ,大概只有 6 成左右。

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#2 在震盪行情中賺錢

網格交易可以賺取兩種收益:

  • 價差利潤 – 低買高賣之間的價差而產生的利潤。例如買入時 100 塊,最終 200 塊賣出。
  • 網格利潤 – 一般價格不會直上直下,都是在震盪中上漲或是下跌,網格利潤就是在震盪中自動買賣的價差。例如買入時 100 塊,上漲到 200 塊後又回到 100 塊,如果是現貨的話,可能一塊都沒賺到,但是網格可以在震盪中創造出利潤。


想像成「房地產」,將購入的房子出租,之後每個月可以收取租金,也可以等到房價漲的時候,再賣出就可以賺兩手。

其中風險就是價格快速的往單邊移動,例如價格快速下跌 50 % ,那網格利潤就無法保護到你的資產,因為它沒有足夠的「時間」產生網格利潤。

所以如果是緩緩下降的話,網格交易就有機會來平滑你的損失。

現貨網格交易
行情漲大賺小賺
震盪沒賺小賺
行情跌大賠小賠



這裡我們用個例子來說明,例如說大叔用一百萬買了比特幣現貨,又買了一百萬的比特幣網格交易,我他x的有錢,有夢真好。

假設比特幣買的時候是 100 塊,買完隔天漲到 200 塊,如果是現貨交易的話, 100 萬就變 200 萬,賺 1 倍。

但是網格交易可能只有 150 萬,賺 0.5 倍,因為漲太快所以無法賺到「網格利潤」,加上網格策略在上漲時候,會將倉位陸續賣出,所以收益其實沒有「Buy & Hold」好。

假設又過一天,比特幣又跌到 100 塊,所以現貨又回到 100 萬,網格也是 100 萬,但是由於自動地買高賣低,所以產生了「網格利潤」,可能有 10 萬,所以就算是價格沒漲,還是有收益落 入我們的口袋。

再過一天,世界末日來了,比特幣剩 1 塊,現貨價值也剩 1 萬,網格也是 1 萬,但是中間有網格利潤,多少拿一點回來。


簡單來說,使用網格交易有助於我們減少行情的風險,但同時也降低我們大賺的機會。所以網格交易的重點在於「時間」,它需要有足夠的時間來執行網格,在震盪行情來創造收益,所以網格基本上適合長線的交易策略。

在幣安的策略池中,你可以看到前幾名的略,運行時間都很久,最高有到 1800% 也就是 18 倍以上。反之你要選到一個標地,在 156 天上漲 1800% 才能打贏網格的收益,其實並不簡單。

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網格數量怎麼設定?

網格數量一直是網友最好奇的問題,我們希望它在我們睡覺的時候,也可以一直自動買賣,躺著賺錢。但是網格越多越好嗎? 其實並不是,太多的話,保障金的需求太高,但是太少的話,配對的機會就會降低。







例如說,看一下上圖總配對利潤為 43.92 USDT,而總交易次數為 133 次。所以為了利潤最大化,當然希望匹配盈虧越高、匹配次數越多。假設每天網格幫我賺個幾百塊,買便當的時候就可以大聲跟老闆說「加 2 顆滷蛋」,但問題是老闆可能沒有蛋。

所以網格數量,你應該分為 3 個方面來討論:

  • 匹配盈虧 -大概可以這樣算「每單數量 x 最新價格 x 每格利潤」,例如,上圖每單數量為 0.002 BTC ,而每格利潤為 0.46% ,所以我交易時候一買一賣扣除手續費之後,產生 0.2286 USDT 左右的價差。
  • 匹配次數 – 為交易行為一買一賣,在圖中 24 小時成功配對 12 次。
  • 運行時間 – 運行的時間越長的話,我們才有機會在創造最大的網格利潤。


在文章中優缺點的段落中提到,網格更適合用在長線的交易上,所以在設定的時候,我建議要確保有夠足的運行時間。

運行時間 > 匹配次數 = 匹配盈虧


在設定的時候,網格數量不是我的重點,價格上限和下限才是。如果我們要提高網格交易的效率,決定價格的上限和下限才是重點,第 2 步才是設定網格數量。

所以價格上限和下限,我是以「1 天」做為單位來設定,確保策略可以多活幾天。

決定價格後,才是視手上的現金來決定網格的數量,數量越高匹配的機率越高,但數量越高保證金的需求就越高。

所以某種意義上,是口袋深度決定賺錢的速度 🤣,目前這樣的策略到第 10 天,運行 9 天 8 小時,總盈利為 113.62 USDT ,而每格利潤為 0.46% ,提供給大家來參考。



2023 年最佳網格交易策略

2023 年在經歷過 2022 年比特幣熊市後,慢慢地看到幣價復甦、打底,我們回歸分析一下‥

  • 在 2022 年一整年的價值回歸,比特幣由 68000 到 15000 多,現在回到 23000 左右。以專家的分析,雖然利空已盡,但美國升息和世界通膨的問題沒改善,經濟成長就會被限制。
  • 2021 年 11 月比特幣來到歷史新高,約 6 萬 7000
  • 2022 年 11 月比特幣回測低點,約 1 萬 6000 ,跌幅高達 76 %
  • 2023 年 7 月比特幣收在 2 萬 7000 ,由低點到現在,反彈高達 68% ,但只有高點的 4 成左右。
  • 大叔預測今年在在 15000 ~ 68000 中徘徊的可能性是高的,下半年看來 22000 ~ 32000 之間都算是比較合理的區間價格。


總之,在年初,我的文章 2023 最佳網格交易策略 | 長多短空 沒理由不賺錢 指出,2023 年很有可能在某個價格區間震盪,應該不會在短時間回到高點。

假設高點為 32000 的話,25000 左右再入場可能是更好的時機點,8 月 17 和 9 月 12 號兩次都有低於 25000 的機會,但一下就反彈回去,對於多數朋友而言,慢慢使用 DCA 建倉還是比較聰明省力的做法。

對於 DCA 有興趣的話,可以參考:


最大的風險是比特幣下跌至 2 萬,從現在比特幣幣價 27000 來看,高達 25% 以上的跌幅,我常說,要享受獲利之前,要先擁抱風險、還要耐住寂寞,對於大數人來說,這不是一件容易的事。

但是今年確實是買進佈局的好時機,然後 2024 緊接比特幣減半,合理預估會有不錯的價格回報。

接下來,大叔要分享我的策略,希望讓你降低投資比特幣的風險,有興趣的話,就看下去吧!



2023 上半年的倉位

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2023 下半年的倉位

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合約或網格都有其優缺點,網格不會大賺,也避免大賠


#1 長線做多 短線做空

今年雖然可能是一個震盪盤,而震盪最好的策略就是「網格交易」,所以我打算用放空網格來降低我的「 Buy & Hold」的風險。


所以我會做一個長多短空的策略:

  • 長線:買現貨或是合約比特幣
  • 短線:做空比特幣網格


例如說,我買入 BTCUSDT 合約 3000 USDT ,然後再買入一樣是 BTC/USDT 或是當季的 BTC/USDT 做空網格。


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然後,抱住長線合約,然後利用做空網格來賺配對利潤,將賺到的錢慢慢買入更多的比特幣,其中最難是做好資金管理。第二,注意槓桿比不能太高,大叔目前是使用總資金的 1.5 倍槓桿購買合約,再買 0.5 倍做空網格。

一長一短加上槓桿比在 1~1.5 倍中,不至於風險過高,讓我抱著不會睡不著,就算價格沒有太大的漲跌,我們依然可以使用網格賺到的錢再加碼合約。


回測標準:

  • 投資額 :100,000 台幣
  • 回測時間:2023.1 ~2023.9


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從回測的結果看來,多空的混合策略可以減少下行的風險,但也失去超額報酬的機會。使用混合策略由於有「槓桿」所以合約會比單買合約的獲利更好。但做空網格是虧損的情況,總結來說,混合策略上漲的時候,可以有更好的收益能力,下跌時空單也能保護一點,並等待時機再加碼。

做多合約做空網格小計
單買合約策略62164062164
長線多短線空策略,合約 1.5x,網格 0.5x93247-806585181



#2 購買 ETH / BTC 網格交易

由於 2023 是震盪盤,以及以太幣和比特幣有高度的正相關性,所以購買中性合約的 ETH / BTC 網格交易,或是做多的 ETH / BTC 網格交易,應該也是不錯的作法。

從歷史數據看來,從 2021 年 5 月至今 ETH / BTC 交易對的價格都在紅框的區間裡震盪,我個人認為以太幣和比特幣要脫勾不容易,所以使用「中性」網格交易來做 ETH / BTC 的交易對,風險較低。

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不過最近交易量較低,加上只有單邊趨勢,所以收益率還是負,但只要比特幣不跌,我們就抱著吧!

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有趣的是,ETH / BTC 的震盪十分的小,每天大概只有 0.5 % ,加上網格數可以上滿,其實如果不上槓桿的話,有點可惜。

大叔直接上 10 倍,小朋友不要學,目前運行 126 天配對次數 992 次,給大家參考。

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#3 DCA

上半年發現,比特幣上漲的速度有點過快,其實你可能還在觀察的同時,就錯過了時機點,這時候使用定期定額的方法,慢慢買入,其實也是個比較簡單而有效的作法。

對 DCA 有興趣的朋友,請參考文章:


在 2023 年盡力將倉位降低持有成本,等待 2024 ,擁抱 2025 。



網格交易怎麼做? 幣安交易所為例

目前只有少數的加密貨幣交易所有提供程式量化交易,而幣安是大叔唯一使用網格交易的交易所,如果你還沒有幣安交易所的話,可以參考文章:



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幣安網格交易的介面簡介:

  • 選幣 – 對於新手而言,網格交易一定要選擇「穩定漲」、「交易量大」的加密貨幣,所以選擇「比特幣」、「以太幣」做為學習「網格合約交易」是不錯的選擇。這些加密貨幣是「長期看好」,雖然不會快速賺錢,但穩定安全,推薦給新手朋友。
  • 一鍵創建 & 手動創建 – 「一鍵創建」的參數是由合約價格進行技術分析而自動生成的,但大叔建議大家「手動創建」,文章將會教大家正確地「設定參數」。
  • 幣安網格中性、做多還是做空 – 推薦大家請由「做多」和「做空」開始,並學習判斷局面和趨勢。 全倉、逐倉 – 全倉就是將所有的保證金放在一起使用,逐倉則是可以分配保證金到每個倉位,比較好控制你的資金。 槓桿 – 對於不同的幣種,幣安支援不同程度的槓桿服務,最大可以到 125 倍。
  • 等差、等比網格 – 等差網格的話,收益是浮動的,那等比的話則是將收益固定。個人覺得基本上沒有太大的差別。


▼ 等差網格

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▼ 等比網格

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  • 最低及最高價格 – 網格運作的區間,在目前價格在設定的範圍內,程式就會自動在價格區間做買賣交易。
  • 網格 – 網格的數量,網格數量原理上是越多越好,實際上是需要和手續費以及幣價一起計算,下面將會詳細來討論。
  • 起啟保證金 – 最低保證金是由系統參考「網格數量」、「價格上下限」和「幣價」、「最小購買單位」計算得出,所以參考就好。 😉
  • 觸發價格(進階選項) – 當價格來到「觸發價格」時,程式才會執行,所以皆可能買到便宜或是貴一點點的價格。 停損觸發(進階選項) – 當價格來到「停損觸發價格」時,程式才會執行停損或是停利;多單的話,停損價格必須小於最低價格,觸發最高價格則是高於最高價格;空單則相反之。 終止時全部撤單(進階選項) – 停損停利觸發後,取消所有掛單。預設打勾 終止時全部撤單(進階選項) – 停損停利觸發後,將倉位平倉。預設沒有打勾,大叔推薦你打勾,讓終止後將合約的倉位平倉掉,就不用在事後手工平倉。



Step1. 進入網格交易頁面

首先進入幣安首頁,然後選擇「交易機械人」→ 選擇「現貨網格」或是「合約網格」,大叔習慣用合約,所以我選合約網格。

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現貨網格就是使用現貨來做網格交易,而合約則是像是「期貨」,是一種買賣之間的合約。

如果你還不清楚現貨和合約的差別的話,網格現貨和網格合約比較:

現貨網格合約網格
安全,無法開槓桿槓桿最大 1 – 125 倍
單向交易,只能做多 雙向交易,可做多和做空
手續費用較高手續費用較低
較危險,有爆倉的可能



Step2. 選擇交易項目

在頁面左側找到貨幣項目種類,有分成永續和交割,交割有時間限制,永續沒有。

所以一般我都交易永續。


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Step3. 網格設定

網格的設定方式有 2 個,一鍵創建的話,系統會幫我們算好價格範圍,設定上比較快速。手動創建的話,設定的項目比較多,我們需要對網格有更多的理解。

  • 方向 – 中性、做多、做空
  • 槓桿比 – 2x~100x 視加密貨幣種類
  • 價格範圍 – 最低價格~最高價格
  • 網格數量 – 網格數量越多,交易的次數最多。
  • 時間區間 – 7日、30日、180日
  • 投資額 = 起始保證金 x 槓桿比


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Step4. 點擊創建

完成後,可以在下方找到「運行中」。

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接下來介紹怎麼正確設定網格的相關參數,來提高我們賺錢的機率。



手續費怎麼算

每次交易都會產生「手續費」,這就是交易所賴以為生的資金來源,所以如果你使用的是「現貨網格」那就參考現貨的手續費,如果是合約的話,參考合約的手續費。

目前幣安有提供免手續費的活動,如果對於手續費有更多問題的話,可以參考文章:





大叔心得 & 讀者優惠

如果你不想一輩子工作的話,那學習投資就是必要的事情。投資加密貨幣可以 24 小時盯盤,讓交易不休息,讓肝不停歇。

如果你對幣安交易所有興趣的話,立即免費註冊,而且處理的速度也蠻快的,但請使用大叔的推薦碼: 「T3TWUI2E」。

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